数学理论与应用 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (3): 71-.doi: 10.3969/j.issn.1006-8074.2022.03.006
周洪敏, 罗贤兵*, 叶昌伦
Zhou Hongmin,Luo Xianbing*, Ye Changlun
摘要: 本文使用梯度投影优化方法求解一类随机最优控制问题. 蒙特卡洛方法是处理随机最优控制问题的一种常用方法, 但收敛速度慢. 我们选取收敛速度较快的拟蒙特卡洛方法. 为使随机抽样维数和时间离散点独立, 我们对 Brown 运动进行 Karhunen-Lo${\grave{\rm e}}$ve 截断, 用拟蒙特卡洛方法中 Sobol 点序列抽样, 得出数值近似的误差, 并通过数值实验验证方法的有效性.