当期目录

2017年 第37卷 第2期   刊出日期: 2017-06-30
上一期    下一期

• 受控两性分枝过程

  邱玉梅, 胡杨利, 彭雪莲

  2017, 37(2): 1-10. doi:

  摘要 ( 1330 )   PDF (365KB) ( 310 )   　　

  本文研究具有上可加受控两性分枝过程的极限性质,探讨受控两性分枝过程中配对单元平均增长率与两性分枝过程中的配对单元平均增长率之间的关系,并以条件均值的上下界作为规范化因子来研究过程的极限性质.

• 带移民和拯救的二次加权分枝过程的有关性质

  屈珊珊, 王娟

  2017, 37(2): 11-17. doi:

  摘要 ( 1344 )   PDF (271KB) ( 326 )   　　

  本文考虑一类带移民和拯救的二次加权分枝过程(QWMBPIR)的正则性､存在唯一性以及常返性和遍历性.我们首先对QWMBIR的q-矩阵发生函数的性质进行讨论,建立QWMBPIR正则性及唯一性的判别准则.进一步,对QWMBPIR的常返性及遍历性进行分析,得到过程遍历性的充分条件.

• 基于次分数布朗运动下广义交换期权的定价模型

  徐峰

  2017, 37(2): 18-23. doi:

  摘要 ( 1378 )   PDF (235KB) ( 264 )   　　

  本文考虑次分数布朗运动过程下广义交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由次分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价的方法得到了交换期权的定价公式.

• 一类随机差分方程解的稳定性分析

  葛玲玲, 廖新元, 陈会利, 鲁银霞

  2017, 37(2): 24-31. doi:

  摘要 ( 1440 )   PDF (386KB) ( 526 )   　　

  研究一类线性随机差分方程解的渐进性态,运用离散的Itô 公式､随机差分比较定理,得到该方程解的随机稳定与不稳定性的充分条件.最后,数值仿真说明所得结论的正确性.

• 基于全变分的图像去噪算法

  倪念勇, 孙波

  2017, 37(2): 32-37. doi:

  摘要 ( 1547 )   PDF (564KB) ( 868 )   　　

  本文研究全变分去噪模型与算法,分别用最速下降法､差分迭代法及分裂Bregman法数值求解全变分模型进行图像去噪.实验结果表明差分迭代法计算速度快,去噪效果好.

• 一类考虑破产限的双险种风险模型

  覃利华

  2017, 37(2): 38-47. doi:

  摘要 ( 1314 )   PDF (358KB) ( 361 )   　　

  文研究一类考虑破产限的双险种风险模型,其中,一类险种保单到达是强度为λ 的Poisson过程,退保､保单的非正常索赔以及正常索赔过程分别是关于保单到达过程的ρ1—稀疏过程､ρ2—稀疏过程､ρ3—稀疏过程,另一类险种保单到达及索赔均服从复合负二项分布,运用鞅方法讨论该模型盈余过程的性质,并给出最终破产概率的表达式和Lundberg不等式.
  

  
  

• 广义Polya-Aeppli分布下相依风险模型的破产概率

  刘元勋, 赵佃立

  2017, 37(2): 48-59. doi:

  摘要 ( 1397 )   PDF (441KB) ( 326 )   　　

  本文基于广义Polya-Aeppli分布研究两个赔偿过程具有相关性的破产概率问题.首先,结合Kocherlakota(1995)定义的概率母函数推导一类相依过程的联合概率分布函数及其各阶矩的具体表达式;然后,建立两种情况的破产模型,通过Laplace变换将求解破产概率转换为求解累积赔偿金额的概率分布函数,给出赔偿金额服从指数分布时两类风险模型的破产概率解析表达式.广义Polya-Aeppli分布定义了一类具有相关性的离散分布,克服了已有模型中使用Poisson过程模拟实际数据存在的过分分散问题,且易于进行参数估计,所以本文所得结论具有更广泛的适用性.

• 由一类整数矩阵方程组实现的新密码体系

  黄贤通, 谷田叶, 严深海

  2017, 37(2): 60-64. doi:

  摘要 ( 1342 )   PDF (195KB) ( 273 )   　　

  本文基于一类整数有限域矩阵方程组的唯一解求解,结合可以实现秘密共享的Differ-Hellman协议,设计一类由整数矩阵方程组实现的新密码体系,并用数值实验验证新密码体系应用的可行性和正确性.

• 深海采矿船附近海底重金属迁移过程数值模拟

  肖国光, 郭永楠, 赵海涛, 胡美娟

  2017, 37(2): 65-72. doi:

  摘要 ( 1441 )   PDF (1478KB) ( 207 )   　　

  本文以水相和泥沙相核素的物理迁移为基础,分析深海采矿船附近海底重金属的迁移扩散､吸附解析和悬移沉降等作用,结合水力学､泥沙动力学等方程,建立了重金属迁移转化的整体模型和分相模型,并利用差分算法对模型进行求解,最后结合实验测定和实测资料给出的模型相关参数,运用MATLAB软件对重金属的迁移进行图像模拟,直观地反映重金属浓度的变化过程.

• Wallis公式与Stirling公式的推广

  韩凯

  2017, 37(2): 73-78. doi:

  摘要 ( 1721 )   PDF (237KB) ( 634 )   　　

  Wallis公式和Stirling公式是高等数学中两个重要的公式.本文将Wallis公式和Stirling公式中的通项序数n推广为实数n+a,得到广义Wallis公式和广义Stirling公式,并讨论二者之间的内在联系.

• 双截尾柯西分布顺序统计量的概率性质

  熊雄, 庹恒

  2017, 37(2): 79-87. doi:

  摘要 ( 1576 )   PDF (700KB) ( 263 )   　　

  设 {X_k,1≤k ≤n}独立同分布,服从参数为μ,λ;A,B 的双截尾柯西分布,X_1,n,X_2,n,…,X_n为其顺序统计量.本文给出X_k,n(1≤k ≤n)的密度函数,X_1,n,X_2,n,…,X_n,n的联合密度函数,极端顺序统计量X_1,n和X_n,n的渐近分布以及Xk,n和X_n-k+1,n (k >1)的渐近分布,并证明X_1,n和X_n,n是渐近独立的.

• 基于遗传算法和非线性规划的设备预防维修周期优化模型

  黄健

  2017, 37(2): 88-96. doi:

  摘要 ( 1390 )   PDF (700KB) ( 488 )   　　

  本文通过建立预防性维修前后故障率的关系,给出了带约束的非线性设备预防性维修策略模型.该模型通过综合考虑故障维修成本､预防性维修成本､以及生产损失成本,在有限的生产运行时间内使得系统总成本最小化.模型利用遗传算法的全局搜索能力和非线性规划的局部搜索能力进行求解.计算结果表明,遗传算法结合非线性规划可以以较快的收敛速度达到全局最优.

• 顶点加权最大团问题的加权分治算法

  黄飞, 宁爱兵, 刘志民, 何咏梅, 王永斐, 张惠珍

  2017, 37(2): 97-104. doi:

  摘要 ( 1562 )   PDF (284KB) ( 408 )   　　

  分支降阶被广泛用来求解NP-Hard问题,该技术的核心思想是将原问题分解成若干个子问题并递归求解这些子问题,但是用来分析算法时间复杂度的常规分析技术不够精确,无法得到较好的时间复杂度.本文设计了一个基于分支降阶的递归算法求解加权最大团问题,对于提出的精确算法,首先运用常规技术对该算法进行时间复杂度分析,得出其时间复杂度为O(1.4656ⁿp(n)),其中n 代表图中结点总个数,p(n)代表n的多项式函数;然后运用加权分治技术对原算法进行时间复杂度分析,将该算法的时间复杂性由原来的O(1.4656ⁿp(n))降为O(1.3765ⁿp(n)).研究结果表明运用加权分治技术能够得到较为精确的时间复杂度.

• 基于多元线性回归分析的我国商业银行信贷风险防范研究

  王跃恒, 王中, 肖仕豪

  2017, 37(2): 105-111. doi:

  摘要 ( 1518 )   PDF (256KB) ( 653 )   　　

  本文利用多元线性回归方法,对我国商业银行不良贷款的影响因素及其影响程度进行了实证分析,实证分析表明:不良贷款数额受国内生产总值､企业经营环境排名､房地产开发单位的运营情况等因素影响;其中国内生产总值､企业经营环境排名情况不利于我国商业银行信贷风险的降低,而房地产开发经营单位的运营情况越好,则越有利于银行信贷资产质量的提高.

• 基于SVM的沪深300股指期货量化交易策略

  张剑, 王波

  2017, 37(2): 112-121. doi:

  摘要 ( 1598 )   PDF (1789KB) ( 1061 )   　　

  基于支持向量机(svm)理论建立沪深300股指期货量化交易模型,与传统对期货价格走势进行绝对预测的回归预测方法不同,模型利用支持向量机在处理非线性系统中的分类优势,将价格未来变化的趋势转化为交易信号,把一个复杂的时间序列回归预测问题转化为二分类问题.接着,把价量信息和技术指标分别作为输入向量,再引入止损机制,在动态预测模型上构建量化交易策略.采用历史数据对策略进行回测仿真,实证结果表明,价量信息交易策略表现要好于技术指标交易策略,量化交易模型总体取得了较好的盈利效果.

• 基于TOPSIS模型的精益评标方法

  李国良, 庞蓉蓉, 王洪富, 朱蓉蓉

  2017, 37(2): 122-128. doi:

  摘要 ( 1332 )   PDF (247KB) ( 374 )   　　

  本文针对建设工程招投标电子评标抽取部分分项评定的弊端,在精益思维的理论基础上,提出了精益评标的概念及相应的评标模型.本文首先根据建设工程商务标清单项目的组成构建了评标模型的指标体系,然后在此基础上利用逼近理想解的排序方法TOPSIS对投标报价进行综合评价排序,选出中标方.在评标时,利用k-means聚类分析投标报价并加权平均得出均值,并将结果对比招标控制价,分析判断招标控制价的编制水平及各单位投标报价的竞争程度.最后通过案例验证了精益评标模型的实用性和有效性.