数学理论与应用 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (2): 18-23.
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基于次分数布朗运动下广义交换期权的定价模型
徐峰
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江苏高校哲学社会科学基金指导项目“次分数布朗运动驱动的期权定价研究”(2016SJD790039)
General Exchange Option Pricing in Sub-fractional Brownian Motion Environments
Xu Feng
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摘要：
本文考虑次分数布朗运动过程下广义交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由次分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价的方法得到了交换期权的定价公式.
关键词: "> 次分数布朗运动, 广义交换期权, 保险精算, 期权定价
"> 次分数布朗运动,
Abstract:
his paper studies the pricing problem of general exchange options in sub-fractional Brownian motion environments.Under the condition that the two stock pricing processes obey the stochastic differential equation driven by the sub-fractional Brownian motion,the pricing formula of the general exchange options is obtained by insurance actuary pricing.
Key words: Sub-fractional Brownian motion, General exchange option, Insurance actuary, Option pricing
Sub-fractional Brownian motion,
徐峰.
基于次分数布朗运动下广义交换期权的定价模型 [J]. 数学理论与应用, 2017, 37(2): 18-23.
Xu Feng.
General Exchange Option Pricing in Sub-fractional Brownian Motion Environments [J]. Mathematical Theory and Applications, 2017, 37(2): 18-23.
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