数学理论与应用 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (4): 119-.
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基于SQP算法的银行贷款组合优化模型
顾安琪1 刘文鼎2 刘培江3 王浩华1，*
- 1. 海南大学理学院数学系, 海口, 570228; 2. 海南大学计算机与网络空间安全学院, 海口, 570228; 3. 广东财经大学 统计与数学学院, 广州, 510320
Bank Loan Portfolio Optimization Model Based on SQP Algorithm
- 1. School of Sciences, Hainan University, Haikou 570228, China； 2. School of Computer Science and Cyberspace Security, Haikou 570228, China； 3. School of Statistics and Mathematics, Guangdong University of Finance and Economics, Guangzhou 510320, Guangdong
摘要： 商业银行投资组合优化的现有模型将收益率的分布作为正态分布, 这并不符合实际收益率的特性, 且大多数研究没有考虑已有贷款对收益率与风险的影响, 使得组合风险评估不当.稳定分布下的考虑存量贷款的组合优化模型可以体现实际收益率的特性, 正确的评估贷款组合风险, 且将偏度控制在一定范围内, 使贷款组合获得超额收益.考虑到风险分散的要求, 引入风险集中度对贷款组合的增量贷款的分配比重进行约束来避免某一贷款过多而带来额外风险, 从而建立新的银行贷款组合优化模型.通过对模型特点、目标函数的形式及变量个数进行分析与优化, 选用SQP算法求得最终的增量贷款分配比例, 带入实际数据进行试验后可知新模型具有简便性与可行性, 故可在银行贷款的选择中实际应用.}