摘要：
稀疏过程下，保费收入为复合Poisson过程，索赔次数｛N1(t),t≥0｝是保单到达数｛M(t),t≥0｝的P1-稀疏过程，退保次数｛N2(t),t≥0｝是｛M(t),t≥0｝的P2-稀疏过程，支付红利的保单数｛N3(t),t≥0｝是｛M(t),t≥0｝的P3-稀疏过程，建立了带有干扰的风险模型，运用鞅方法讨论了该模型盈余过程的性质，给出最终破产概率的表达式和Lundberg上界，并给出具体实例的计算.
摘要：
稀疏过程下，保费收入为复合Poisson过程，索赔次数｛N1(t),t≥0｝是保单到达数｛M(t),t≥0｝的P1-稀疏过程，退保次数｛N2(t),t≥0｝是｛M(t),t≥0｝的P2-稀疏过程，支付红利的保单数｛N3(t),t≥0｝是｛M(t),t≥0｝的P3-稀疏过程，建立了带有干扰的风险模型，运用鞅方法讨论了该模型盈余过程的性质，给出最终破产概率的表达式和Lundberg上界，并给出具体实例的计算.