数学理论与应用

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可数马氏链的截断扩充逼近算法

李文迪,刘金鹏,刘源远*   

  1. 中南大学数学与统计学院,湖南长沙,410083

  • 出版日期:2020-09-30

Augmented truncation approximations for countable Markov chains

  • Online:2020-09-30

摘要:

本文是一篇关于可数马氏链截断扩充逼近算法的综述性文章。截断扩充逼近算法是研究可数无限马氏链的一个有效的方法。它已经成为计算马氏链的平稳分布以及其他参数的关键性工具。本文首先应用截断扩充逼近算法对平稳分布进行研究。我们利用遍历方法以及扰动方法,分别给出了在全变差范数意义下以及在范数意义下的平稳分布的收敛性和误差界。其次,本文应用截断扩充逼近算法研究泊松方程的解。我们给出泊松方程的解的收敛性质,并且考虑了中心极限定理中偏差常数的逼近算法。此外,我们将用一些实际的例子来验证这些结果的实用性与准确性。最后,本文对截断扩充逼近算法的一些延伸问题进行了总结与展望。

关键词:

 , 马氏链, 截断扩充逼近算法, 平稳分布, 泊松方程