数学理论与应用 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (2): 32-41.
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宋悦 刘国欣
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摘要： 本文考虑时间间隔为几何分布的二维Sparre Andersen模型.借助广义生成元得到一个指数鞅.利用鞅方法和测度变换的理论,在极坐标下研究调节系数,得到破产概率的表达式和无限时间破产概率的 Lundberg型上界.
关键词: 破产概率 , 二维Sparre Andersen模型 , 测度变换
宋悦 刘国欣. 时间间隔为几何分布的二维Sparre Andersen模型的破产概率[J]. 数学理论与应用, 2019, 39(2): 32-41.
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