连续支付红利的不对称跳—扩散型期权定价#br#

数学理论与应用 ›› 2016, Vol. 36 ›› Issue (3): 48-53.

连续支付红利的不对称跳—扩散型期权定价#br#

刘东艳¹，范素军¹，王冰²

1.河北医科大学基础医学院,石家庄,050017; 2.中国石化销售有限公司河北石油分公司财务处,石家庄,050000

出版日期:2016-09-30 发布日期:2020-09-28
基金资助:
河北省自然科学基金(A2010000194);

河北省教育厅科学研究计划项目(项目编号:Z2015010)

Option Pricing to a Continuous Dividend Payment Model Driven by an Asymmetric Jump-diffusion

Liu Dongyan¹， Fan Sujun¹， Wang Bing²

1.Basic MedicalCollege,Hebei Medical University,Shijiazhuang 050017,China; 2.Financial Department,Sinopec Sales Co.,Ltd.,Hebei Petroleum Branch,Shijiazhuang 050000,China

Online:2016-09-30 Published:2020-09-28

摘要/Abstract

摘要： 本文在股票连续支付红利,且股票价格过程服从不对称的跳—扩散模型的假设条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式看涨期权的定价公式.

关键词: 不对称跳—扩散, 期权定价, 红利

Abstract: Assuming that the stock company pays dividend continuously and the pricing process is an asymmetric jump-diffusion process,this paper establishes an European call option pricing model and solves it with the insurance actuary pricing method.

Key words: Asymmetric jump-diffusion, Option pricing, Dividend

刘东艳, 范素军, 王冰. 连续支付红利的不对称跳—扩散型期权定价#br#[J]. 数学理论与应用, 2016, 36(3): 48-53.

Liu Dongyan, Fan Sujun, Wang Bing. Option Pricing to a Continuous Dividend Payment Model Driven by an Asymmetric Jump-diffusion[J]. Mathematical Theory and Applications, 2016, 36(3): 48-53.

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