摘要: 本文通过客观模糊频数统计法,将证券投资的不确定收益用模糊数来表达,并利用模糊数的可能性均值将模糊收益清晰化,以及采用半绝对偏差函数来度量证券投资的风险,考虑证券换手率约束,构建基于偏好可能性均值—半绝对偏差投资组合模型,并对所建模型进行实证分析.
孙坤杰. 基于偏好可能性均值的模糊投资组合模型及实证分析[J]. 数学理论与应用, 2018, 38(1-2): 96-103.
Sun Kunjie. Fuzzy Portfolio Model Based on the Mean of Preference Possibility and Empirical Analysis[J]. Mathematical Theory and Applications, 2018, 38(1-2): 96-103.