摘要：
本文首先建立考虑交易费用和红利支付的标的资产服从几何混合分数布朗运动的两值期权定价模 型.然后利用Mellin变换，得到两值期权的定价公式，进而得到所建模型的欧式期权定价公式.最后通过数值 模拟，分析本文定价模型中标的资产价格、Hurst指数、交易费用比率、波动率等参数对两值期权价值的的响.
摘要：
本文首先建立考虑交易费用和红利支付的标的资产服从几何混合分数布朗运动的两值期权定价模 型.然后利用Mellin变换，得到两值期权的定价公式，进而得到所建模型的欧式期权定价公式.最后通过数值 模拟，分析本文定价模型中标的资产价格、Hurst指数、交易费用比率、波动率等参数对两值期权价值的的响.